1对1私行级陪伴
叩富问财国内较早成立的金融问答平台，超万名专业证券/期货入驻认证，每天产生专业内容近2万条。
日历相关问题
日历价差策略的潜在收益和风险在不同时间节点如何变化？
随着短期期权临近到期，时间价值加速衰减，潜在收益逐渐增加。如果标的资产价格稳定，收益会接近最大收益。风险方面，在短期期权到期前，如果标的资产价格出现大幅波动，可能导致短期期权被行权，从...
1个回答
1次浏览
2025-04-29
日历价差策略在市场波动率变化时会受到怎样的影响？
波动率上升时，长期期权和短期期权的价值都会上升，但长期期权价值上升幅度更大，可能导致策略的成本增加，盈利空间受到一定挤压。波动率下降时，短期期权价值下降更快，有利于策略盈利，但如果波动...
1个回答
1次浏览
2025-04-29
运用日历价差策略时，如何选择不同到期日的期权合约？
一般选择到期日间隔适中的合约，间隔太短，时间价值差异不明显；间隔太长，策略成本可能过高。要考虑市场预期，如果预期短期内市场波动较小，可选择短期期权到期时间稍短的组合；如果预期市场在较长...
1个回答
1次浏览
2025-04-29
对角价差期权策略与垂直价差、日历价差策略有何区别？
您好，垂直价差策略是通过买入和卖出不同行权价格、相同到期日的期权来构建，主要利用行权价格的差异获利；日历价差策略是买入和卖出相同行权价格、不同到期日的期权，利用时间价值衰减差异获利；对...
1个回答
5次浏览
2025-04-12
专题创建者
推荐营业部
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3