最近不少客户找我聊天，都会提到量化交易。有人是在网上刷到了相关内容觉得好奇，有人是听朋友说起想了解一下。问得最多的一个问题就是：“我一个普通散户，能不能在手机上做量化交易？”
这个问题挺好的。我花了点时间把市面上与量化相关的工具梳理了一遍，今天简单和大家聊聊我的了解。
先搞清楚一件事：什么才算“量化交易”
量化交易简单理解就是：你把自己的交易逻辑变成明确的规则，交给程序去执行。程序帮你盯盘、帮你判断、帮你下单，整个过程靠规则驱动，而不是靠盘感和情绪。
一个相对完整的量化交易，至少要走通这几个环节：
第一步，策略设计。把你的交易想法变成清晰的、可执行的规则——买什么品种、什么条件下买卖、每次买多少，都得有明确的标准。
第二步，回测验证。拿历史数据去检验这套规则靠不靠谱，看看过去能不能赚钱、回撤大不大。
第三步，实盘执行。验证通过之后，让程序自动盯盘、自动下单，不需要你一直盯着屏幕。
这三步形成闭环，才算是一个基本完整的量化交易流程。
那目前市面上，能跑通这套流程的工具都有哪些？
和量化相关的平台其实不少，比如聚宽、米筐等，主要以量化研究和学习为主，可以写策略、跑回测，但不直接对接实盘交易。
而真正以实盘交易为核心的量化工具，主要有掘金量化、迅投QMT、恒生PTrade、水母量化等，都能覆盖策略设计、回测验证和自动执行的主要环节。不过掘金量化、迅投QMT、恒生PTrade都需要在电脑上部署运行，也有一定的编程门槛。
为什么手机上做量化这么难？
为什么会这样？原因很简单——量化交易和手机天然“水土不服”。
大多数量化工具需要写代码。写代码不光是敲几行字的事，还需要搭建编程环境、安装各种依赖库，这些在电脑上都不轻松，手机上基本不现实。
策略需要设备长时间运行。策略上线后，设备需要在交易时间内一直保持运行状态，而手机的续航、网络稳定性、手机系统会自动关闭后台运行的程序等问题，都让它很难胜任。
回测需要大量历史数据和算力。手机的性能和存储撑不住。
所以应用商店里那些带“量化”关键词的APP，大多只是行情资讯或选股工具，真正能在手机上完成策略搭建、回测、自动执行这些主要流程的，少之又少。
那手机端到底有没有能用的？
我把主流应用商店和行业里的工具都翻了一遍，也问了不少同行，能在手机上独立完成量化交易主要流程的，目前只找到一款——水母量化。
策略设计方面，它用可视化搭建来替代写代码，降低了上手门槛；自动执行方面，策略跑在云端，不需要本地设备挂机；回测验证方面，平台内置了一些策略模板支持回测。
整体来说，它在手机端基本搭起了量化交易的框架，但目前还有一些明显的限制，客观说两个不足：
一是策略灵活度有限。可视化搭建门槛低，但表达能力比不上直接写代码，实现复杂策略可能会受限。
二是回测功能还不够完善。目前只有平台内置的几个策略模板支持回测，也就是说，如果你是自己设计的策略，前面提到的第二步暂时还用不上，这是目前比较明显的短板。作为折中方案，可以先用其他量化回测平台研究，实盘再搬到水母量化。
最后，说几句大实话
作为江海证券的经纪人，有几点我觉得还是要提醒大家：
第一，量化交易不等于稳赚不赔。不管用什么工具、什么策略，市场的不确定性始终存在，亏损的可能性永远在。千万不要觉得用了量化就可以躺赢。
第二，手机端量化还处于非常早期的阶段。目前整个行业在手机端的选择非常有限，产品也还在不断迭代和完善中，大家要有合理的预期。
第三，如果感兴趣，建议先充分了解和体验，搞清楚逻辑、熟悉操作之后，再决定要不要加大投入。别一上来就重仓，这是对自己负责。
第四，也要关注交易成本。量化交易通常比手动操作交易频率更高，买卖次数上去了，佣金成本就会被放大。同样一个策略，佣金费率不同，长期跑下来收益差距可能比你想象的大。
整体来说，量化交易在手机端才刚刚起步。未来会不会有更多的产品出现、体验会不会越来越好，我觉得是值得持续关注的。
如果你对量化感兴趣，不管是开户、开通量化权限、体验实盘量化，还是聊聊佣金费率，都可以找我。