请问什么是熊市看涨期权套利?
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你好,我举个例子,
当一个投资者以l元价格购买一个执行价格为32元的看涨期权,同时以4元价格出售出一个执行价格为27元的看涨期权寸,该熊市套利策略的初始收入为4-1=3元,
如果市场中到期日股票价格高于32元,两个期权都会执行,则这一熊市套利策略的收益为-5+3=-2元;
如果市场中到期日股票价格低于27元,两个期权都不执行,则这一策略的收益为0+3=3元;
如果市场中到期日股票价格在27元和32元之间,只会执行27元的期权,收益为3元减去股票价格与27元的差额。
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在线 秦礼德。:您好,很高兴为您解答问题。
熊市看涨期权套利的最大收益——卖出期权时收取的期权费与买进期权时付出的期权费之差。熊市看涨期权套利的最大风险——买进看涨期权的执行价格与卖出看涨期权的执行价格之差再减最大收益。给你举例子讲下:当... 全文>
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