在期货投资中,跨期套利有什么特点?
王经理 在线
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比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。
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在线 黄经理:您好,很高兴为您解答问题。
期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利,这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数,因此这种套利风险较低,属于... 全文>
在期货投资中,跨期套利有什么特点?
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首席张经理 149
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期货经理 264
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期货张经理 622
什么是期货跨期套利?
你好,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的
易经理 6257
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