现在开始，依旧先扔出观点，我认为跨期套利的交易型思考模式重点在于：1.判断多空方资金的逻辑中的重点以及差异。2.判断这些差异带来的时间性影响。我认为做好以上俩个整体性的研究工作，将非常有利于做好跨期套利交易。我想说的是这俩点我并非要举例说明，而是带着这俩个思路来思考从跨期这个角度上带来的投资逻辑。而非要俗不可耐的说下交易策略的话（我本身对于策略无感），我挤出如下这些内容：1.看现货------本身对于产业的理解最为重要，而且现货逻辑已经包含近期的预期成分。2.看期货------近月合约更为贴近现货逻辑，远月合约更为体现资金逻辑和远期的预期。3.看变量------锁住一头看一头，下面具体说。而交易策略角度的机会更多的是观察到以上的已成价格和资金事实（1和2），在发生(3)后，可以根据一些信号（自主偏好）而进行跟随操作而并非预判。