沪深300股指期货在开盘时采用集合竞价交易。集合竞价在交易日9：10－9：15进行，其中9：10－9：14为指令申报时间，9：14－9：15为指令撮合时间。集中竞价后第一笔成交价格为开盘价。集中竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够的到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

限价指令连续竞价交易时，交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格。即：

当bp≥sp≥cp，则最新成交价＝sp

bp≥cp≥sp　则最新成交价＝cp

cp≥bp≥sp　则最新成交价＝bp

集合竞价未产生开盘价的，以上一交易日收盘价为前一成交价，按照上述办法确定第一笔成交价。