讲一下关于期权的Theta值?
小 尹经理 在线
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你好,公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta为负值,期权空头的theta为正值。
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  公式  公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化  因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta... 全文>
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