期权跨式策略如何构建?
资深郑经理 在线
帮助2.1万 好评6.7万 从业5年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是资深郑经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
期权跨式策略构建:


(1)买入跨式/买入宽跨式:买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽


(2)卖出跨式/卖出宽跨式:卖出平值认购+卖出平值认沽/卖出虚值认购+卖出虚值认沽


  期权开户找我,交易手续费佣金1.7元一张。



专项融资利率3.*%-4.0%,超低全佣,高效服务!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
5 收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 黄经理:您好,很高兴为您解答问题。
期权跨式策略直接交易软件即可操作的哦,具体的期权开通条件:1.办理期权交易前20个交易日日均金融资产五十万以上2.两融开户需有6个月以上的证券交易经历3.在上交所举办的相关考试中满足合... 全文>
期权跨式策略如何构建?
相关问题 查看更多>
如何构建期权的宽跨式策略?与跨式策略有何不同?​
宽跨式策略是买入行权价不同、到期日相同的看涨和看跌期权,看跌期权行权价低于看涨期权。与跨式比,成本低,但需更大价格波动才能盈利。
资深阳经理 375
如何通过期权组合构建跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle)策略?
跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle)策略是期权交易中的两种常用中性策略,它们用于预测标的资产的价格波动,而不是预测价格的具体方向。以下是构建这两种策略的基本方法:###...
资深董经理 673
期权交易中的 “跨式策略” 和 “宽跨式策略” 在什么情况下使用?如何构建和管理这些策略?
使用情况:跨式策略适用于预期标的资产价格将有大幅波动,但不确定方向的情况。宽跨式策略也适用于预期标的资产价格会有较大波动,但相较于跨式策略,对价格波动幅度的预期更大,且认为标的资产价格...
资深王经理 603
期权组合策略(如跨式组合、宽跨式组合)的构建原理和适用场景是什么?
跨式组合是同时买入或卖出相同行权价格、相同到期日的认购期权和认沽期权,适用于预期股价大幅波动但不确定方向的情况;宽跨式组合类似跨式组合,但行权价格不同,适用于预期股价有较大波动但波动幅...
资深阳经理 367
请问关于期权的,它的跨式策略是啥?
期权办理要满足20日日均50万,协商个人专属期权手续费标准,降低后更具备优势。我司免费提供超级账户!我司融资融券利率4.99%,期权1.7元/张,佣金成本价。1、20个交易日日均资产不...
资深财经理 1682
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约(认购/认沽),以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle...
T0量化顾问 2287
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,817,259用户获得帮助