分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，场内货币基金影子定价偏离处理规则针对采用摊余成本法核算的货基，用影子定价评估摊余成本法计算净值的公允性，当偏离度达到规定档位时，管理人需在限期内调整净值或采取暂停申购、风险准备金等措施。您可先了解偏离度档位和对应处理方式。
1.负偏离0.25%：影子定价确定的净值与摊余成本法净值负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
2.正偏离0.5%：正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购，并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
3.负偏离0.5%及后续：负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金、计提风险准备金或限制大额申购等措施应对，具体按货币基金监管办法及基金合同执行；偏离监控和处置情况按规定披露。
另外要留意，影子定价偏离是净值公允性的风控指标，不代表基金一定发生亏损，货基收益随持有资产和市场利率波动，过往表现不代表未来，不承诺本金和收益。偏离档位、处置时限和披露要求，以货币基金监管办法、基金合同及管理人公告为准，您在货基偏离度上还有什么想了解的？
如果您打算新开证券账户参与场内货币基金交易，可通过线上渠道联系顾问了解开通条件和所需材料，祝您投资愉快。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于28分钟前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿量化经理：
场内货币基金影子定价采用摊余成本与市场利率估值结合的双轨核算方式
资深王经理：
当影子定价与摊余成本的估值差异超出合理区间时，需执行相应的资产调整流程
1
企业认证
电话咨询
咨询
18630917047 
