1. 套利策略相比普通网格、波段策略,会有额外的报单、撤单风控约束。
2. 跨品种、跨期套利的频繁双向委托,更容易触发交易所异常报单监控。
3. 券商端也会针对套利策略设置单独的报单频次上限,防止短时间大量委托。
4. 报备的时候一定要如实填写是套利策略,方便券商匹配对应风控。
准备做套利策略,担心被风控拦截,打电话联系我,告诉你套利报备要点。
还有疑问?看看专业认证经理怎么说
+微信
从业认证|
从业5年
1. 套利策略相比普通网格、波段策略,会有额外的报单、撤单风控约束。
2. 跨品种、跨期套利的频繁双向委托,更容易触发交易所异常报单监控。
3. 券商端也会针对套利策略设置单独的报单频次上限,防止短时间大量委托。
4. 报备的时候一定要如实填写是套利策略,方便券商匹配对应风控。
准备做套利策略,担心被风控拦截,打电话联系我,告诉你套利报备要点。
还有疑问?看看专业认证经理怎么说
个人开通 QMT 量化,使用量化工具打新,是否属于允许的策略场景?
开通量化工具 PTrade,撤单、批量下单功能有没有特殊的使用约束?
有没有券商的 QMT 和 Ptrade 量化工具对 50 万以上的客户免费开放使用?
个人投资者想用量化策略炒股,开户的时候哪些券商支持普通账户绑定量化工具?