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ETF折价指场内实时交易价低于IOPV（基金实时参考净值），相当于用低于底层资产真实价值的价格买入份额；溢价则是交易价高于IOPV，相当于高价买入基金份额，折溢价率反映两者的偏离程度。
溢价套利适合盘中出现溢价率＞0.2%的窗口期，且套利通道畅通时操作：先买入一篮子成分股，一级市场申购ETF份额，T+1日在二级市场高价卖出ETF，赚价差收益，适合流动性充足的宽基ETF。
折价套利需折价率覆盖0.1%的股票印花税等全部成本，通常折价＞0.3%才有盈利空间：先场内低价买入ETF，一级市场赎回换回一篮子股票，T+1日卖出全部成分股完成闭环，适合成分股流动性好的标的。
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发布于4小时前 长沙
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