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流动性差的小盘ETF不建议做标准一级申赎套利，实操中几乎很难落地，潜在风险远大于收益。
小盘ETF普遍最小申赎单位偏高，部分标的最小申赎单位达200万份，对应资金门槛远超主流宽基ETF，且底层成分股多为中小盘标的，盘口深度极浅，大额扫单时冲击成本动辄超过0.5%，直接吞噬全部纸面折溢价。
这类ETF的折溢价往往是虚假流动性导致的“假信号”，看似盘中出现0.8%以上的高溢价，实际盘口仅几十手挂单，套利资金进场根本无法按市价完成篮子股票买卖，很容易出现买完成分股后ETF溢价瞬间归零的情况。
仅当你底仓持有全部成分股、完全规避冲击成本时，可小仓位尝试，普通投资者尽量避开这类标的。
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发布于4小时前 长沙
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