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ETF一二级市场差价不能保证一定赚到钱，套利完全可能出现亏损，绝非网传的“躺赚”策略。
核心亏损原因集中在几类：
摩擦成本吞噬价差：新手常只看纸面折溢价，忽略佣金、申赎费、0.1%印花税等综合成本，看似0.3%的价差扣完成本后直接转负，操作完反而亏钱。
T+1隔夜波动风险：A股当日申购的ETF次日才能卖出，隔夜期间指数涨跌可能直接抹平甚至反向吃掉全部价差，头寸完全暴露在市场波动中。
冲击成本失控：大额扫单买卖一篮子成分股时，直接推高买价、砸低卖价，滑点瞬间吞噬原本微薄的套利空间。
套利通道失效：QDII跨境ETF常因外汇额度不足暂停申购，哪怕盘中出现高溢价，也无法完成申赎闭环，纸面机会完全无法落地。
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发布于4小时前 长沙
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