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ETF套利的综合成本由显性固定成本和隐性波动成本共同构成，每一项都会直接挤压原本就微薄的套利价差空间。
佣金是最可控的变量，包含ETF场内买卖佣金和一篮子成分股的交易佣金，可通过和券商协商调低费率，大幅降低套利基础支出。
申赎费是基金公司针对一级市场申赎收取的费用，普通宽基ETF费率较低，行业、跨境ETF费率更高，遇到成分股停牌触发现金替代时，还会额外产生0-5%的现金替代溢价，直接抬升成本。
过户费仅针对成分股批量交易收取，单只个股费用极低，但几十上百只个股累加后，整体支出不可忽视。
冲击成本是套利最大的隐性支出，大额批量下单会推动成分股价格向不利方向波动，流动性差的标的滑点甚至会吃掉全部套利价差。
资金占用成本来自隔夜冻结的资金，T日买入成分股提交申购后，T+1日ETF份额才能卖出，期间损失的理财收益，资金体量越大占比越高。
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发布于4小时前 长沙
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