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大家好，银河证券成交驱动网格，一旦委托真实成交，系统会自动把本次成交价作为新基准价，以此生成下一轮双向挂单，这是成交驱动模式本身固有的运行机制。
成交驱动网格基准价更新的底层逻辑
1、运行机制说明。创建策略初期，系统以你设置的初始基准价，同时生成一档买单、一档卖单，两笔委托直接预埋到券商交易系统排队。只要其中一笔委托成交，系统会立刻撤销对面还未成交的委托，并且将这笔成交价格定为新基准，再按照你设定的网格间距，重新计算出新的上下买卖价格，再次预埋双向委托，循环往复。整套策略以真实成交作为推进的触发条件，而不是单纯看行情价格触碰预设点位。
2、这么设计的目的。把成交价格更新为新基准，能够让后续网格档位跟随最新成交中枢排布，贴合当下市场成交位置，在震荡行情中持续捕捉波段差价。同时持续保持盘内双向预埋挂单，减少行情快速跳动带来的滑点，不需要等到价格到价之后再发送委托。
3、和到价触发网格的核心差异。到价触发网格，基准价一般固定不变，价格碰到预设档位才下单。成交驱动模式基准价会随成交动态改变，策略的档位中心点跟着每一笔成交移动，这也是两种模式最关键的区别。
4、需要留意的弊端。单边行情下，基准价会持续跟随成交单向移动。持续下跌时不断触发买入，基准价不断下移，会持续生成更低的买入档位，持仓不断增加；持续上涨时不断卖出，基准价持续上移，容易很快耗尽底仓，策略提前停止。
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总的来说，成交驱动网格更新基准价，是为了让下一轮挂单贴合最新成交位置，维持预埋单循环。这个特性在震荡行情有优势，但单边趋势行情会放大仓位风险，使用前要充分理解这种动态移动基准带来的影响。
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