(1)指数增强策略目标:在跟踪沪深 300 指数基础上,通过选股小幅跑赢指数。
(2)在 QMT 构建因子池,筛选沪深 300 成分股,通过多因子打分,优选成分股权重。
(3)策略优化:控制行业偏离、个股最大持仓,降低和指数之间的跟踪误差。
(4)定期调仓,控制交易成本,佣金高低会直接影响增强策略最终收益。
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