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您好，ETF基金跟踪误差是衡量ETF走势贴合对应基准指数程度的核心指标，通用计算方法是统计基金净值收益率与基准指数收益率的差值序列的标准差，计算规则完全符合交易所统一的指数基金运作监管要求。
计算ETF跟踪误差首先要避开用单日涨跌差直接取均值的常见误区，这种方式没有考虑波动的离散程度，得出的结果参考意义极低，实际操作中一般选取日度或者周度的收益率差值来测算，样本区间最少覆盖3个月，得到的跟踪误差数值才具备投资参考价值。
1. 选取对应时间区间内的ETF单位净值复权收益率，以及对应基准指数的同期收益率。
2. 计算每日/每周两个收益率的差值，形成连续的差值数据序列。
3. 对生成的差值序列取标准差，得到的结果就是对应时间区间的跟踪误差数值。
正常合规运作的普通ETF跟踪误差都会控制在监管要求的极小范围内，完全符合产品合同的公开约定，您不用过于担心走势和指数偏离过大的情况，您如果想知道怎么筛选跟踪误差表现更优的场内ETF产品，或者需要咨询A股账户办理相关的流程问题，都可以随时沟通。
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计算ETF跟踪误差首先要避开用单日涨跌差直接取均值的常见误区，这种方式没有考虑波动的离散程度，得出的结果参考意义极低，实际操作中一般选取日度或者周度的收益率差值来测算，样本区间最少覆盖3个月，得到的跟踪误差数值才具备投资参考价值。
1. 选取对应时间区间内的ETF单位净值复权收益率，以及对应基准指数的同期收益率。
2. 计算每日/每周两个收益率的差值，形成连续的差值数据序列。
3. 对生成的差值序列取标准差，得到的结果就是对应时间区间的跟踪误差数值。
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发布于32分钟前 北京
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