分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，QMT多策略资金分配及仓位拆分设置需结合策略特性、自身风险承受能力来制定，核心是通过合理拆分平衡不同策略的收益与风险。
首先要先明确每款QMT策略的风险属性，比如趋势型策略波动较大，套利型策略相对稳定，这一步是为了避免同类型策略过度集中，导致整体风险敞口过大。
1. 先做策略分类：把手中的QMT策略按风险高低分成高波动、中波动、低波动三类，比如量化选股属于高波动，ETF套利属于低波动。
2. 基础资金分配：根据自己的风险承受力给不同类别策略分配初始资金，比如风险偏好中等的话，高波动占30%、中波动占40%、低波动占30%，能有效分散单一策略的波动风险。
3. 仓位动态调整：每周复盘各策略的运行情况，若某类策略连续3周回撤超过预设阈值，就将其仓位下调5%-10%，转移到表现稳定的策略中，避免持续亏损。
需要注意的是，任何策略都存在波动风险，不要把全部资金投入单一类型策略，避免极端情况影响整体收益。
如果您还不确定自己的风险承受力对应哪种分配比例，或者想获取适配您持仓的个性化仓位拆分方案，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
首先要先明确每款QMT策略的风险属性，比如趋势型策略波动较大，套利型策略相对稳定，这一步是为了避免同类型策略过度集中，导致整体风险敞口过大。
1. 先做策略分类：把手中的QMT策略按风险高低分成高波动、中波动、低波动三类，比如量化选股属于高波动，ETF套利属于低波动。
2. 基础资金分配：根据自己的风险承受力给不同类别策略分配初始资金，比如风险偏好中等的话，高波动占30%、中波动占40%、低波动占30%，能有效分散单一策略的波动风险。
3. 仓位动态调整：每周复盘各策略的运行情况，若某类策略连续3周回撤超过预设阈值，就将其仓位下调5%-10%，转移到表现稳定的策略中，避免持续亏损。
需要注意的是，任何策略都存在波动风险，不要把全部资金投入单一类型策略，避免极端情况影响整体收益。
如果您还不确定自己的风险承受力对应哪种分配比例，或者想获取适配您持仓的个性化仓位拆分方案，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
发布于22小时前 深圳
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
3115
电话咨询
咨询
18630917047 
