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您好，QMT量化冲击成本可通过对比订单实际成交均价与下单基准价的差值测算，订单量大小直接关联滑点幅度，进而影响冲击成本高低。
（1）具体测算步骤：第一步确定基准价，通常取下单时盘口买一卖一的中间价；第二步统计整笔订单的实际成交均价；第三步用（实际成交均价-基准价）÷基准价×订单总金额，得出实际冲击成本金额。
（2）订单量与滑点的关联：订单量越大，越容易消耗当前盘口的挂单资源，成交价会逐步偏离基准价，滑点就会放大。比如买100股可能按买一价成交，买10万股就得依次吃掉买二、买三的挂单，成交价抬高，滑点和冲击成本随之增加。
（3）额外注意点：除了订单量，市场流动性也会影响滑点，比如冷门个股或尾盘时段流动性差，相同订单量的滑点也会更大；QMT的极速交易通道可一定程度降低滑点，但无法完全消除，需在策略中预留冲击成本的预算。
想要优化量化交易的成本控制策略，或者了解QMT的更多实用功能，可以点击头像添加微信进一步沟通。开户享成本佣金，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率3.5%以下，国债逆回购手续费一折，支持同花顺/通达信登录！
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（2）订单量与滑点的关联：订单量越大，越容易消耗当前盘口的挂单资源，成交价会逐步偏离基准价，滑点就会放大。比如买100股可能按买一价成交，买10万股就得依次吃掉买二、买三的挂单，成交价抬高，滑点和冲击成本随之增加。
（3）额外注意点：除了订单量，市场流动性也会影响滑点，比如冷门个股或尾盘时段流动性差，相同订单量的滑点也会更大；QMT的极速交易通道可一定程度降低滑点，但无法完全消除，需在策略中预留冲击成本的预算。
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发布于14小时前 广州
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