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您好，ETF 期权不是按期权合约自身价格百分比算涨跌停，而是以**标的 ETF 前收盘价**为基准计算最大涨跌幅度，下面展开拆解中国网。
（1）底层原理
每日涨跌停价 = 期权前结算价 ± 当日最大涨跌幅
50ETF、沪深 300ETF 等（10% 参数）；科创 50、创业板 ETF 期权参数为 20%上海证券交...。
（2）10% 参数品种（50ETF、300ETF）
认购期权最大涨幅
认沽期权最大涨幅
认购、认沽最大跌幅 = 标的前收盘价 ×10%
科创 50ETF、创业板 ETF 期权，公式同上，将 10% 替换为 20%上海证券交...。
（3）几条特殊规则
1、跌停价算出来小于 0.001 元，则跌停价取 0.001 元；
2、**最后交易日：无跌停限制，仅保留涨停价**；
3、结果四舍五入到最小报价单位 0.001 元；
4、交易所每日开盘前直接公布合约涨跌停价格，投资者无需自行计算。
（4）实操甄别要点
实值、平值期权最大涨幅≈标的 10%；深度虚值期权涨幅上限会远低于 10%；期权涨跌停幅度和期权自身价格无关，所以经常看到期权单日涨超 100%。
（5）风险提示
期权属于高风险品种，以上仅规则科普，不构成投资建议。
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发布于10小时前 天津
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