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您好，沪深 ETF 期权行权交割，**E 日 = 行权申报日，E+1 日为行权交收日完成资金、证券划付过户**，下面分层拆解硬性交易标准。
（1）E‑行权日（到期日）
仅提交行权申报；认购权利方资金冻结、认沽权利方标的证券冻结。**当天不会发生任何资金、证券的交割划转**。收盘后交易所完成行权指派，确定哪一位义务方履约。
（2）E+1‑行权交收日（次一交易日）
日终由中国结算完成正式划付清算：
- 认购期权买方（权利方）：扣除行权资金，标的 ETF / 股票划入现货证券账户；
- 认购期权卖方（义务方）：划出标的证券，收到行权资金；
- 认沽期权买方（权利方）：划出标的证券，收到行权资金；
- 认沽期权卖方（义务方）：扣除行权资金，标的划入证券账户。
资产**E+1 日日终才到账**，当日刚划入的证券受 A 股 T+1 规则，**E+1 当天不能卖出**。
（3）可交易、可取处置时间
行权所得证券：**E+2 交易日起可以正常卖出**。
行权回款资金（卖出 ETF 拿到的现金）：E+1 日到账，E+1 可用，**E+2 日可取，银证转出银行卡**。
（4）义务方补仓窗口期
被指派之后，**E+1 交易日盘中仍然可以买入标的证券，用于交付履约**，收盘前必须备足，否则构成交割违约。
（5）备兑持仓行权交割
备兑锁定的证券，E+1 日直接划转给行权买方；不需要再额外准备现货，交割完成自动解除备兑。
风险提示：周五行权，交收顺延至下周一，资产下周二才可卖出，期间存在现货价格波动风险。
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发布于2026-8-20 17:48 天津
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