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您好，QMT量化支持策略绩效归因，且兼容Brinson模型拆解方法，能帮咱们精准定位策略收益的来源与短板。
首先要提醒您，绩效归因结果仅作为策略优化的参考，市场环境变化可能导致归因逻辑失效，不能直接作为投资决策依据。
1. QMT平台自带完善的绩效归因模块，其中就包含Brinson模型，咱们在完成策略回测后，可直接勾选该模型进行一键归因，无需自行编写复杂代码，操作便捷。
2. Brinson模型的核心拆解步骤：第一步，计算策略与基准的整体超额收益；第二步，拆分行业配置贡献和个股选择贡献——行业配置收益是策略与基准在行业权重差异带来的收益，个股选择收益是同一行业内个股选择差异带来的收益；第三步，可按时间维度做动态归因，观察不同阶段收益贡献的变化。
3. 举个简单例子：若策略在医药行业配置比重比基准高3%，且医药行业涨幅优于基准，这部分收益就是行业配置贡献；若同一医药行业内，所选个股涨幅高于基准内医药个股的平均涨幅，这就是个股选择贡献。
如果您想学习在QMT中操作Brinson模型归因的具体步骤，或者需要针对您的定制化策略做归因分析，欢迎点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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3. 举个简单例子：若策略在医药行业配置比重比基准高3%，且医药行业涨幅优于基准，这部分收益就是行业配置贡献；若同一医药行业内，所选个股涨幅高于基准内医药个股的平均涨幅，这就是个股选择贡献。
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发布于21小时前 深圳
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