量化指增以对应指数为基准,通过量化模型选股、日内套利、调仓优化等方式,追求跑赢指数获取超额收益;超额主要来自优选个股、波段交易、打新、可转债套利等操作,无法保证持续稳定跑赢基准指数。
市场有效假说下,基本面投资者长期超额收益的核心来源是什么?
同样一只指数基金,在不同平台买入,总持有成本会存在差别吗?主要的差异来源于什么?