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您好！投资组合的标准差是衡量该组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。其计算公式如下：
假设一个投资组合包含 $n$ 种资产，第 $i$ 种资产的权重为 $w_i$，标准差为 $\sigma_i$，资产 $i$ 和资产 $j$ 的协方差为 $Cov(i,j)$ ，那么投资组合的标准差 $\sigma_p$ 的计算公式为：
$\sigma_p=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_iw_jCov(i,j)}$
当 $i=j$ 时，$Cov(i,j)=\sigma_i^2$ ，也就是资产自身的方差。
为了让您更直观理解，给您举个简单例子。假如投资组合只包含两种资产 A 和 B，资产 A 的权重为 $w_A$ ，标准差为 $\sigma_A$ ；资产 B 的权重为 $w_B$ ，标准差为 $\sigma_B$ ；资产 A 和资产 B 的协方差为 $Cov(A,B)$ 。那么这个投资组合的标准差计算公式就简化成：
$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2+ 2w_Aw_BCov(A,B)}$
如果您想进一步了解如何通过投资组合来降低风险、实现收益最大化，我们盈米叩富团队可以帮到您。我们有专业的投研团队，结合丰富的市场经验和先进的投资理念，打造了一系列适合不同风险偏好投资者的基金组合。
比如【叩富安盈组合(R2)】，主要以债券等固收资产为核心，能帮您严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，从而争取实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】可解决投资中令人困扰的“择时与轮动”问题，由投顾团队根据市场情况发出明确的基金买卖信号，协助您定时不定额地进行投资，避免错过交易时机。
如果您想进一步了解具体的配置方案，右上角加我微信，我们专业的顾问会为您详细介绍，帮您量身定制投资计划，实现财富稳健增长。
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$\sigma_p=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_iw_jCov(i,j)}$
当 $i=j$ 时，$Cov(i,j)=\sigma_i^2$ ，也就是资产自身的方差。
为了让您更直观理解，给您举个简单例子。假如投资组合只包含两种资产 A 和 B，资产 A 的权重为 $w_A$ ，标准差为 $\sigma_A$ ；资产 B 的权重为 $w_B$ ，标准差为 $\sigma_B$ ；资产 A 和资产 B 的协方差为 $Cov(A,B)$ 。那么这个投资组合的标准差计算公式就简化成：
$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2+ 2w_Aw_BCov(A,B)}$
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发布于2025-12-14 16:26
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