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做因子选股时，风险中性的顺序有什么影响？
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做因子选股时，风险中性的顺序有什么影响？

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您好，为了使得样本的标注（也就是选股的目标）不容易受到风险因子的影响，可以对样本标注过程进行风险中性化。所以两者顺序差别不大，可以同时进行，最重要的是数据源要可靠、及时、可回测。如果想要进一步探讨，欢迎联系。

发布于2021-3-26 14:15 北京

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风险中性定义

　　风险中性意味着在无风险条件下持有货币财富的效用等于在风险条件下持有货币财富的效用。

　　风险中性首先是一种风险态度，它与风险偏好和风险厌恶相关。

　　这三种态度都体现在金融衍生品在商业过程中的使用上，这一点最为明显。

　　持风险中性态度的企业倾向于使用衍生金融工具以合理的成本对冲和转移风险，并限制风险对业务运营的不利影响。

　　具有风险偏好的企业倾向于使用衍生金融工具进行过度投机。严重的案件给企业造成巨大的损失，严重影响企业的经营活动，甚至导致破产。这一点在国有控股股票上市的公司中，尤为突出。

发布于2021-3-26 14:27 重庆

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