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天勤量化的组合风险分散模型聚焦 “降低相关性、控制波动”，核心模型与机制：
分散模型：
相关性矩阵模型：通过计算策略间收益相关性（目标＜0.3），某组合纳入 5 个低相关策略，整体最大回撤较单一策略降低 40%；
波动率加权模型：按 “策略波动率倒数” 分配资金，波动率高的策略占比低，某组合中高频策略（波动率 25%）占比 20%，趋势策略（波动率 10%）占比 50%，组合稳定性提升 25%。
波动平衡：设置 “单一策略最大权重（如≤30%）”，当某策略短期波动超 20% 时自动降低权重 5%-10%，2024 年某组合通过该机制规避了单一策略回撤 15% 的冲击。
组合模型支持 “实时风险仪表盘”，直观展示各策略对组合的贡献与风险占比，用户调整效率提升 50%。
发布于2025-7-31 15:33 七台河
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