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首席凡凡经理
股票
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因子拥挤度衡量市场对某一因子的过度追捧程度，高拥挤度易导致策略失效，关键指标：
IC衰减率：因子信息系数（IC）连续3个月下降幅度＞20%，表明因子有效性减弱；
因子换手率：因子组合月换手率＞50%，表明市场交易过度拥挤；
估值偏离度：因子组合PE分位数＞90%，表明估值泡沫化。
预警阈值与应对：黄色预警（满足1项指标）：降低因子权重20%；
红色预警（满足2项及以上）：暂停该因子，切换至替代因子（如用PS因子替代PE因子）。
案例：2023年A股“小市值因子”出现红色预警（IC衰减30%+换手率60%），随后3个月策略回撤15%。
因子监测系统：添加微信获取《量化因子拥挤度监测周报》，实时预警10大核心因子风险！
发布于2025-7-10 15:54 深圳
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