流动性:影响交易滑点(低流动性易导致价格冲击)。
波动率:高波动增加策略风险,需动态调整仓位。
政策:如交易限制、印花税调整直接影响策略可行性。
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QMT量化滑点影响因素:市场流动性与报单方式
期权波动率套利(买近卖远)在A股市场是否存在足够的流动性支持?
可转债扩容对市场流动性有什么影响