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压力测试：首先模拟极端市场情况，如选取历史上的金融危机、股市暴跌等特殊时期数据，或人为设定极端参数（如大幅波动的价格、极低的流动性） 。将交易策略置于这些极端场景下运行，计算策略在压力下的关键指标，如收益率、最大回撤、持仓风险暴露等。例如，在模拟 2008 年金融危机数据时，观察策略的资金曲线是否大幅下滑，最大回撤是否超出承受范围，以此评估策略在极端市场环境下的生存能力和抗风险能力。
敏感性分析：确定交易策略中的关键参数，如移动平均线周期、止损止盈比例、仓位控制系数等 。对每个关键参数进行单独或组合变动，观察策略绩效指标的变化情况。例如，逐步增加止损比例，计算不同比例下策略的平均收益率、胜率和盈亏比，绘制参数 - 绩效关系图，找出对策略影响较大的敏感参数。通过敏感性分析，明确策略对哪些参数变化较为敏感，从而在实际应用中重点关注和调整这些参数，提升策略的适应性。
发布于2025-6-12 17:16 武汉
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