控制规则:设定最大回撤阈值(如 10%),触发时减仓或切换策略;
再平衡频率:趋势策略可低频(月度),高频策略需实时监控(分钟级)。
QMT 量化风险控制规则:仓位限制与熔断机制说明
油气ETF波动大适合网格策略吗?如何控制最大回撤风险?
指数编制规则调整除成分股替换外,权重再平衡会引发ETF被动调仓吗