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1. 典型应用场景
模式识别：
利用聚类算法（如 K-means）识别 ETF 价格走势的相似形态，当历史相似形态后出现上涨概率超 70% 时触发买入信号。
关联规则挖掘：如 “当黄金 ETF 涨幅> 2% 且 VIX 指数 > 30 时，原油 ETF 次日下跌概率 65%”。
异常检测：
使用孤立森林算法识别 ETF 成交量突然放大 3 倍以上的异常情况（可能预示资金大量流入 / 流出）。
贝叶斯网络建模 ETF 与成分股的关联性，当某成分股涨停但 ETF 涨幅滞后时，捕捉折溢价套利机会。
2. 机会发现流程
1.数据预处理：提取 ETF 近 3 年分钟级行情、成分股数据、宏观指标（如 GDP 增速、利率）。
2.特征选择：通过随机森林计算特征重要性，筛选出对 ETF 收益率影响最大的 5 个因子（如成交量变化率、北向资金净流入）。
3.模型训练：使用 XGBoost 构建分类模型，预测 ETF 次日涨跌方向，当模型准确率 > 65% 时生成交易信号。
发布于2025-5-23 15:10 杭州
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