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夏普比率计算公式：Sharpe = (Rp - Rf) / σp，其中：
Rp 为策略平均收益率Rf 为无风险收益率（如国债收益率）σp 为策略收益率的标准差
发布于2025-5-22 19:07 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评673 从业9年
夏普比率用于衡量投资策略在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。评估量化交易策略的夏普比率，可按如下步骤操作：
首先，确定时间周期。选取合适的时间段，如一年、三年等，数据时间跨度应足够长以反映策略在不同市场环境下的表现。
其次，获取数据。需要策略的收益率数据和无风险利率数据。策略收益率是策略在所选时间段内的实际收益情况；无风险利率通常可参考国债收益率等。
然后，计算平均收益率。算出策略在所选时间段内的平均收益率。比如，一年中每月都有收益率，把这些收益率相加再除以12，就得到月平均收益率，进一步可算出年平均收益率。
接着，计算收益率的标准差。它衡量策略收益率的波动程度，反映策略面临的风险大小，可借助统计软件或金融分析工具来计算。
最后，计算夏普比率。公式为：夏普比率 =（平均收益率 - 无风险利率）÷ 收益率的标准差。算出的夏普比率越大，表明策略在同等风险下获得的回报越高。一般来说，夏普比率大于1较好，大于2很优秀，但不同市场和策略的评判标准会有差异。
发布于2025-5-23 23:51 广州
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