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应用优势
低门槛分散投资：通过 ETF 量化策略可一键配置行业 / 主题资产，降低个股黑天鹅风险。
规则透明：ETF 跟踪指数，避免个股财务造假等非系统性风险，适合趋势跟踪策略。
策略设计要点
1.趋势跟踪策略
使用移动平均线（如 50 日 / 200 日均线交叉）、布林带等指标识别趋势，在突破上轨时做多，跌破下轨时做空（需结合融资融券或 ETF 期权）。
2.统计套利策略
利用同一板块内 ETF 的价格偏离（如沪深 300ETF 与中证 500ETF 的市值加权关系），构建配对交易模型，捕捉价差回归机会。
3.日内分时策略
分析 ETF 的日内成交量分布，在早盘（9:30-10:00）和尾盘（14:30-15:00）流动性高峰时段执行高频交易，降低冲击成本。
发布于2025-5-21 20:45 武汉
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