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股票
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小规模资金（<100 万）
优势：灵活性高，可参与高波动小盘股，滑点影响小；
策略选择：高频套利（如 ETF 一二级市场价差）、事件驱动（如财报公布前后的波动）；
风险控制：单只股票仓位≤5%，分散投资 20-30 只标的。
中等规模（100 万 - 1 亿）
挑战：大额订单冲击成本上升，需优化执行算法；
策略调整：转向中低频趋势策略（如季度调仓的行业轮动），使用 VWAP 算法拆分订单，减少市场影响；
工具升级：接入专业数据终端（如 Wind），使用 Quantopian 等平台的高级回测功能。
大规模资金（>1 亿）
核心问题：市场流动性限制，策略容量瓶颈；
策略选择：宏观对冲（如做多中国资产 + 做空外围市场）、指数增强（跟踪沪深 300，通过因子超额收益）；
风控重点：流动性风险管理（持仓证券日均成交额需 > 5000 万），与交易所合作获取深度行情数据，降低延迟。
发布于2025-5-21 17:36 武汉
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