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方法：收益归因分析通常采用多因素模型，将策略的收益分解为不同的因素贡献，如市场因素、行业因素、风格因素、个股选择因素等。通过分析每个因素对总收益的贡献程度，来确定策略收益的主要来源。还可以对比策略组合与基准组合在各个因素上的差异，以评估策略在不同方面的表现。
收益来源：主要包括市场整体上涨带来的 β 收益，即市场平均收益；通过选择优质个股或行业获得的 α 收益，这是超越市场平均水平的超额收益；以及由于资产配置、风格轮动等因素带来的收益。此外，交易时机的把握、杠杆的运用等也可能对收益产生影响。
发布于2025-5-21 16:42 武汉
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