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1.关键绩效指标（KPI）体系
收益类：
年化收益率：总收益交易天数，反映长期复利能力。
超额收益（Alpha）：策略收益 - 基准收益（如沪深 300），衡量主动管理能力。
风险调整收益类：
夏普比率（Sharpe Ratio）：年化收益无风险利率年化波动率，每单位风险的超额回报，越高表明性价比越好。索提诺比率（Sortino Ratio）：仅用下行波动率替代总波动率，更关注下行风险。
风险类：
最大回撤（Max Drawdown）：历史最大亏损幅度，反映极端风险承受能力。
年化波动率：收益率的年化标准差，衡量收益波动程度。
交易效率类：
信息比率（Information Ratio）：超额收益跟踪误差，衡量主动管理的精准度。
胜率 / 盈亏比：盈利交易占比 vs 平均盈利 / 平均亏损，需平衡（如胜率 40%+ 盈亏比 > 1.5 可盈利）。
2. 夏普比率提升策略
优化风险收益比：聚焦高夏普比率因子（如低波动、质量因子），降低非对称风险。
分散投资：配置低相关性资产，降低组合整体波动率。
动态调仓：根据市场状态（如牛熊周期）调整杠杆或仓位。
发布于2025-5-21 16:31 武汉
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