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股票
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风险预算制：
单笔交易最大亏损≤总资金的 1%（如 100 万元账户，单笔止损不超过 1 万元）。
单个资产仓位≤总资金的 5%-10%（分散非系统性风险）。
波动率自适应：
高波动资产（如科技股）仓位低于低波动资产（如公用事业股）。
使用 ATR（平均真实波幅）计算动态仓位（如 ATR×2 作为止损空间，仓位 = 风险预算 / 止损空间）。
凯利公式优化：
仓位比例 = (胜率 × 盈亏比 - (1 - 胜率))/ 盈亏比
（例：胜率 50%，盈亏比 2:1，则最优仓位 =(0.5×2 - 0.5)/2 = 25%）
发布于2025-5-21 16:16 武汉
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