在进行策略回测时,首先要保证历史数据的准确性和完整性,有错误或缺失的数据会使回测结果失去参考价值。还要考虑真实交易中的成本,像佣金、印花税等,不然会高估策略收益。滑点也不能忽略,它指的是下单价格和实际成交价格的差异,合理设置滑点能让回测更贴近实际交易情况。另外,不能仅依据短期的回测结果就判断策略的好坏,要进行多周期的测试。
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