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尾部风险

如何评估策略的尾部风险？

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计算VaR（在险价值）：95%置信度下单日最大亏损。

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发布于2025-4-25 09:27 武汉

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量化方经理：
先明确策略的尾部风险触发阈值，结合历史极端行情数据测算可能的最大回撤幅度
资深小谢经理：
需通过拆解策略持仓结构与市场波动关联性，评估极端场景下的风险传导效应
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