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在股票量化交易里，风险评估可从多个维度展开。常用的参考指标有：
- 夏普比率：反映承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，风险调整后收益越好。
- 最大回撤：指在选定周期内，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，该值越小，抗风险能力越强。
- 波动率：衡量资产价格的波动程度，波动率越大，价格变动越剧烈，投资风险越高。
你还可以结合持仓集中度、流动性等情况综合评估。如果想获取更精准的风险评估和专业量化交易策略，点击右上角加微信，我为你免费定制投资方案，还能领取量化交易秘籍！
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- 最大回撤：指在选定周期内，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，该值越小，抗风险能力越强。
- 波动率：衡量资产价格的波动程度，波动率越大，价格变动越剧烈，投资风险越高。
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发布于2025-4-23 17:32 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深曹经理：
先选取波动率、最大回撤、夏普比率等核心量化指标完成基础风险刻画
安经理：
再结合历史行情回测数据校准指标阈值，匹配自身风险承受边界
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