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评估一个量化交易策略的优劣，除收益率外，还有以下关键指标：
风险指标
最大回撤：指在一定时间内，策略资产净值从最高点到最低点的最大跌幅。它反映了策略可能面临的最大损失风险，数值越小，说明策略的抗风险能力越强。
夏普比率：计算公式为(E(R_p)-R_f)/\sigma_p，其中E(R_p)是策略的预期收益率，R_f是无风险利率，\sigma_p是策略收益率的标准差。该比率衡量了策略承担单位风险所获得的超额收益，比率越高，说明策略在同等风险下获得的收益越高。
波动率：通常用收益率的标准差来衡量，反映了策略收益的波动程度。波动率越低，说明策略的收益越稳定。
绩效指标
胜率：即策略盈利交易次数占总交易次数的比例。较高的胜率一定程度上反映了策略的有效性，但不能仅依靠胜率来判断策略优劣，还需结合盈亏比等指标。
盈亏比：是平均盈利与平均亏损的比值。盈亏比高，意味着盈利交易的平均盈利金额大于亏损交易的平均亏损金额，即使胜率不高，也可能获得较好的总体收益。
信息比率：用于衡量策略相对于基准指数的超额收益与跟踪误差的比值。信息比率越高，说明策略获取超额收益的能力越强，且跟踪误差越小。
其他指标
换手率：指策略在一定时间内买卖股票的频率。换手率过高可能导致交易成本增加，影响实际收益；换手率过低则可能使策略对市场变化的反应不够灵敏。
可扩展性：考察策略在不同资金规模下的适应性和有效性。一个好的量化交易策略应在资金规模变化时，仍能保持较好的收益表现和风险控制能力。
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发布于2025-4-22 05:16 西安
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