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您好，截至2025年，指数增强型基金中跟踪误差最小的前十名基金（按年化跟踪误差及综合表现排序）如下：
华安沪深300量化增强A
年化跟踪误差0.21%，通过量化模型精选个股，超额收益显著。
富国沪深300增强A
年化跟踪误差0.17%，结合量化选股与主动管理，长期跑赢沪深300指数。
招商沪深300指数增强A
年化跟踪误差低于同类平均，超额收益稳定，管理费率较低。
景顺长城沪深300指数增强A
跟踪误差控制优秀，量化策略成熟，历史业绩稳健。
易方达上证50增强A
聚焦大盘蓝筹股，跟踪误差小，超额收益能力突出。
中欧数据挖掘混合A
指数增强策略与量化模型结合，跟踪误差较低，收益表现优异。
国投瑞银沪深300量化增强A
量化多因子选股，跟踪误差控制严格，风险调整后收益高。
西部利得沪深300指数增强A
跟踪误差小于同类平均，基金经理经验丰富，超额收益稳定。
汇添富沪深300指数增强A
量化策略与基本面分析结合，跟踪误差小，长期业绩优异。
海富通沪深300指数增强A
近一年同类排名榜首，年化跟踪误差低于7.75%，超额收益显著。
投资者需结合自身风险偏好及市场环境，综合评估基金的跟踪误差、超额收益能力及管理团队实力。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2025-4-21 23:06
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