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挑战：交易成本上升，大规模交易更容易冲击市场价格，导致买卖价差扩大、滑点增加；模型有效性降低，随着资金规模扩大，原有的策略可能因市场微观结构变化而失效，需要处理的数据量大幅增加，对模型的计算能力和数据处理效率提出更高要求；市场影响加大，大规模交易可能引起市场其他参与者的注意，导致市场行为发生变化，影响策略的预期效果。
应对：优化交易执行算法，采用智能订单路由、成交量加权平均价格（VWAP）等算法，降低交易对市场价格的冲击；持续优化和升级模型，提高模型的适应性和泛化能力，增加数据维度和复杂度，以更好地捕捉市场变化；进行多元化投资，将资金分散到多个不同的策略、资产类别或市场中，降低单一策略或资产的风险暴露，同时避免对单个市场或品种造成过大影响。
发布于2025-4-20 12:45 杭州
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