对市场上所有的基金经理,根据职业生涯所管理的,比较有代表性的基金,首先挑选出来,计算他的长、中、短期的业绩。这个历史业绩的指标,采用的也是学术界和业界最常用的指标,比如说夏普,回撤等等,就是一些比较常用的指标。还有用多因子模型去计算他的阿尔法,贝塔,这些都要看的,综合评价他的历史业绩。
2.根据基金经理的投资风格进行评价,筛选基金经理。“我们考虑风格主要也是根据前面的情况,把基金经理代表性的基金选出来,进行业绩评价。把市场划分为成长、价值,在成长和价值两个纬度下,再投资风格细分成多个纬度,划分成不同的市场风格,我们会用统计学的方法,用回归的方法,把基金经理的业绩和市场风格进行回归,考察他的风格。”
发布于2020-11-5 13:26 北京
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