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您好，国内的基金风险分散指标是1.标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。比如，某只基金一年期标准差是20%，这就表示这只基金的净值在一年内可能上涨20%，但也可能下跌20%。因此，如果有两只收益率相同的基金，基民应该选择标准差较小的基金（承受较小的风险得到相同的收益）；如果有两只相同标准差的基金，则应该选择收益较高的基金（承受相同的风险，但是收益更高）2.贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大。3.夏普比率:基金绩效评价标准化指标（越高越好）夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差4.R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低
发布于2020-9-4 16:12 丽江
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