个股期权的涨跌幅有大有小,根据期权产品的特点,上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格,平值与实值期权的涨跌幅度为合约标的的前收盘价的10%,而虚值则涨幅较小,严重虚值的期权涨幅非常有限。具体计算又分认购期权和认沽期权共六个公式。
个股期权是以标的证券的涨跌幅来确定合约的涨跌幅,因为它有杠杆作用,所以涨跌幅度是比较大,大的时候甚至可以超过100%。如果想详细了解,请参考上交所期权交易规则,里面有详细规定,如果要参与个股期权的交易,还要通过上交所规定的期权知识考试和具有其它条件(俗称五有一无)。
发布于2019-9-29 09:25 北京