听说还有国债期货一说,请问老师国债期货是如何定价的?
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国债期货 期货入门宝典 国债投资秘籍

听说还有国债期货一说,请问老师国债期货是如何定价的?

叩富问财 浏览:2219 人 分享分享

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您好,国债期货定价模型主要从国债期货的基本要素除非,采用无风险定价原理计算国债期货的理论价格。国债期货定价模型原理如下:首先我们要了解国债期货的基本要素:主要包括标准券(即标的券)、转换因子、可交割债券、最便宜可交割债券(CTD)等要素。国债期货定价模型原理与一般期货定价原理基本相同,同样是采用无风险定价原理,但是由于国债期货标的和交割制度的特殊性,使得国债期货在定价时相对一般期货合约要复杂一些,主要体现在以下两点:1、国债期货定价模型是基于最便宜可交割债券(CTD),而在交易过程中最便宜可交割债券(CTD)可能会不时发生变化;因此导致定价发生偏离。从而影响国债期货价格走势。2、国债期货定价模型是需要转换因子将其转化为标准券。国债期货定价基本的定价公式如下:在国债期货定价模型公式中
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发布于2019-2-24 12:16 重庆

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你好,十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种,代码T,合约乘数10000,最小变动价位0.005元,因此合约价位每波动一个最小单位,对应的盈亏就是50元/手。

发布于2019-2-25 14:16 成都

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