什么是最大回撤
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什么是最大回撤

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什么是最大回撤?
最大回撤衡量投资者一定时期内可能面临的最大亏损,具体计算方式为:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时收益率回撤幅度的最大值。

A基金和B基金的净值在一段时间里都增长了20%,A基金平稳增长,其最大回撤为0%,而B基金则在存在较大波动,最大回撤为( 1.5 - 1.2 ) / 1.5 = 20%。虽然两支基金净值涨幅一致,但B基金相较A基金的潜在最大亏损风险更大

发布于2023-8-15 07:32 天津

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