量化对冲产品
发布时间:2017-11-7 11:18阅读:496
中国金融市场的逐步开放,给投资者带来越来越多的投资渠道,很多国外成熟的投资工具和投资方法将进入中国市场。在中国,量化对冲产品有着广泛的客户基础,投资者对这类产品的需求潜力很大。而大资管背景下的量化投资将会如何发展?量化投资产品的优势又在哪里?国金证券资产管理分公司投资总监石兵做客社区时指出,虽然当前对冲基金在我国发展比较缓慢,但有着自身的优势,适合长期资金的投资,业绩的稳定性好于传统产品。
量化对冲产品的收益如何构成?又是根据什么样的原则选股的?对于量化对冲产品的一些基本概念,还有一些疑问。石兵解释,其所有收益来自两块:一块是股指期货换仓的收益,在系统和量化人员策略都较好的情况下,一年能贡献8%~9%的稳定收益。另一块就是阿尔法收益,通过量化选择的股票组合跑赢沪深300。选股方面,量化在成熟市场更多是技术面的做法,他们很多时候都不知道投资标的是什么,只知道一个代码。石兵进一步介绍,拿国金证券自己的量化产品来说,还是要看基本面,选股上有两个逻辑:企业净利润的提升和估值的提升。只要持有符合条件的公司,未来肯定能跑赢市场。跟一般量化不同的是,还多了一道“排雷”的工序。因为很多上市公司的财报未必真实,通过调研发现某家公司有问题,就把它从配置中剔除。经过这一关之后,进入股票池,根据沪深300的行业权重来进行配置。
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