原油期货风险管理办法(3)价格大幅波动时的风险管理
发布时间:2017-8-24 14:48阅读:710
某期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3 交易日)的累计涨跌幅(N)达到12% 、连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累计涨跌幅(N)达到14%或者连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到16%的,能源中心可以根据市场情况,采取下列一种或者多种措施,并事先报告中国证监会:(一)对部分或者全部会员、境外特殊参与者单边或者双边、同比例或者不同比例提高交易保证金;(二)限制部分或者全部会员出金;(三)暂停部分或者全部会员、境外特殊参与者开新仓;(四)调整涨跌停板幅度,但调整后的幅度不超过20%;(五)限期平仓;(六)强行平仓;(七)能源中心认为必要的其他措施。 N 的计算公式:( N = Pt - P0 × 100% t=3,4,5 P0 P0为D1交易日前一交易日结算价 Pt 为t交易日结算价,t=3,4,5 P3为D3交易日结算价 P4为D4交易日结算价 P
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